Laboratoire de méthodes stochastiques appliquées à la finance et l'actuariat

Thématique et axes de recherche du Laboratoire

1 - Thématique de recherche :

• Thème I : Analyse stochastique et modèles aléatoires en finance et en assurance
• Thème II : Equations aux dérivées partielles stochastiques et applications
• Thème III : Modélisations statistiques, économétriques et applications

2 - Axes de recherche

Thème I

1. Axe 1 : Processus de Lévy et modèles mathématiques en finance : gestions des risques et produits dérivés.
2. Axe 2 : Equations différentielles stochastiques rétrogrades et applications : EDP et problème de switching en finance.

Thème II

1. Axe 3 : Equations aux dérivées partielles stochastiques dirigées par des bruits corrélés et fractionnaires et des opérateurs fractionnaires.
2. Axe 4 : Les réseaux de neurones et Simulation des systèmes dynamiques : Applications en finance, communications et météo.

Thème III

1. Axe 5 : Statistique non paramétrique et applications.
2. Axe 6 : Théorie des copules, économétrie et applications en finance et en actuariat.